Pyramiding: une stratégie risquée Pyramiding ajoute des positions à mesure que le prix se déplace dans la direction souhaitée de la tendance. Pyramiding est une stratégie de négociation très agressive adaptée seulement pour les commerçants professionnels à temps plein qui savent comment contrôler les risques et ont la discipline pour exécuter un plan testé de façon cohérente. Le pyramidage doit être exécuté uniquement selon un procédé prédéterminé et testé qui comprend une perte d'arrêt efficace. Bien que pyramiding augmente les bénéfices si la tendance se poursuit comme on l'espère, pyramiding augmente également les pertes si la tendance s'inverse, de sorte que le contrôle des risques est la clé. Les compromis de Rewardrisk se tournent rapidement contre le trader pyramidal lorsque la tendance des prix s'inverse. Parce que l'ajout de positions change le coût total de la position entière sur une base par unité vers le dernier prix, un renversement rapide au prix d'entrée d'origine peut entraîner une perte importante. Et si le prix change de direction rapidement et fortement, comme sur un écart ou un marché rapide, il peut être impossible ou difficile de limiter le risque selon le plan. Le signal à ajouter aux positions peut être déclenché à des points de prix prédéterminés qui confirment l'orientation de la tendance. Ces points de prix pourraient être basés sur des bandes de volatilité, des moyennes mobiles, une variété de lignes de tendance, des points graphiques logiques, la pénétration des niveaux de résistance, etc. La pyramide standard, également appelée pyramide à échelle réduite ou pyramide verticale, commence par une position initiale importante et est suivie d'additions prédéterminées qui diminuent systématiquement en taille lorsque le prix se déplace dans la direction de tendance indiquée. Par exemple, si l'entrée initiale était pour 100 actions, alors que le prix se déplace au niveau prédéterminé suivant ajouter 50 actions de plus, puis 25 plus au niveau suivant, puis 13 de plus, pour un total de 188 actions. La pyramide inversée, également appelée pyramide de montants égaux, s'ajoute à une position initiale par incréments de taille égale. Par exemple, si l'entrée initiale était pour 100 actions, alors que le prix se déplace au niveau prédéterminé suivant ajouter 100 de plus, alors si le prix continue 100 plus, puis 100 plus, pour un total de 400. Ici, cependant, le coût moyen Par action est beaucoup plus élevé, de sorte qu'un plus petit changement de prix élimine tout profit. La pyramide inversée offre une plus grande récompense potentielle au prix d'un risque beaucoup plus élevé, par rapport à la pyramide standard, à échelle réduite. La pyramide réfléchissante ajoute systématiquement une position à un niveau de prix prédéterminé, puis elle réduit systématiquement la position à mesure que la tendance se poursuit, de sorte que la pyramide réfléchissante n'est pas une tendance pure selon la méthode. Si le prix a un mouvement majeur dans la direction de tendance indiquée, la pyramide réfléchissante se traduirait par moins de profit que les deux pyramides standard et inversé. La pyramide à maximum de levier continue à ajouter la taille maximale jusqu'à la limite des bénéfices accumulés et des exigences de marge. C'est la stratégie la plus agressive possible, et elle offre la récompense potentielle maximale, le risque potentiel maximal, et le pire ratio de risque de récompense. Cette pyramide doit être combinée avec des règles de sortie serrées, ou bien c'est une formule pour presque certain ruin. Enhancing Forex revient par Pyramiding Positions Le but de chaque négociant quantitatif est de maximiser le bénéfice moyen par le commerce de leur stratégie. Une façon d'augmenter la rentabilité de gagner et de perdre des métiers est par le biais du processus de pyramide positions. Ce concept, qui a été rendu populaire par le célèbre commerçant Jesse Livermore, permet à votre système de faire un commerce prouver lui-même avant de vous engager la taille de la position entière. De cette façon, si un métier n'est pas rentable dès le début, vous n'êtes pas susceptible de perdre autant que si vous aviez entré dans la position complète tout à la fois. Alors pyramiding positions est populaire parmi les opérateurs boursiers, le concept est souvent négligé par les commerçants de devises quantitatives. Un article qui a été publié par Chris Svorcik sur Winner8217s Edge Trading la semaine dernière a exploré certains des avantages et des inconvénients de la mise à l'échelle dans et hors des métiers de cette manière. L'article a également abordé certaines des différentes façons dont cette stratégie pourrait être mis en œuvre par les commerçants de Forex. Différentes façons de positions pyramide La première partie de Svorcik8217s article explique comment pyramiding positions peuvent ouvrir beaucoup plus d'options pour une stratégie donnée. Il explique qu'une stratégie comporte essentiellement trois options: le commerce immédiat, l'attente pour le commerce sur un retrait, ou d'attendre pour le commerce sur une évasion. Chacune de ces options fonctionne mieux avec certaines stratégies spécifiques que d'autres. Cela signifie que si votre stratégie utilise un breakout comme un signal d'entrée, vous pouvez alors avoir une seconde entrée des positions qui est signalé par un pullback ou un deuxième breakout . Cette façon de mettre à l'échelle dans une position donne un commerçant beaucoup de flexibilité pour affiner une stratégie. Svorcik poursuit en expliquant que les mêmes options existent pour sortir des positions. Cela pourrait signifier couper une position en deux comme il perd du terrain, ou cela pourrait signifier prendre quelques bénéfices sur la table comme une position plus élevée. Cela permet à une stratégie de mettre en œuvre plusieurs cibles de profit ou stop-pertes. Svorcik souligne également que pyramidage ne doit pas être utilisé des deux côtés d'un métier. Il peut être utilisé exclusivement pour les entrées, ou exclusivement pour les sorties si l'une ou l'autre option améliore votre stratégie. Avantages Contras de Pyramiding Avantages Évidemment, le plus grand positif associé à pyramide dans et hors des positions est que votre capital sera mieux protégé. Cela peut vous permettre de garder vos pertes plus petites, tout en obtenant le capital dans vos métiers gagnants. Un autre avantage que le Svorcik souligne est que l'utilisation de pyramide va introduire un nouveau niveau de flexibilité dans votre plan de trading. Cela devrait lui permettre de mieux gérer les marchés volatils et changeants. L'ajout d'un composant pyramidal à votre stratégie vous permettra d'améliorer votre bénéfice potentiel global, tout en limitant votre risque global. Inconvénients En revanche, Svorcik souligne que les positions pyramidales rendront votre stratégie plus compliquée. Cela signifie qu'il faudra probablement plus de votre temps et votre attention. Un autre aspect négatif de pyramiding est que vous allez encourir plus de transactions. Ce qui augmentera vos coûts de mise en œuvre. Enfin, en pyramidant dans les positions gagnantes et en prenant quelques bénéfices de la table au début, vous allez vous coûter des profits potentiels. Vous devrez backtest différentes options de pyramidage pour déterminer si les pros sont supérieurs aux inconvénients dans votre situation particulière. Laisser un commentaire Annuler la réponse.
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